风险管理


制度、原则及目标

1、严格的风控制度;风险控制条例;风险管理流程 ;合规信披规范。

2、坚定的风控原则;岗位责权清晰;紧盯资金曲线;各组合分设止损;严控单边风险。

3、清晰的风控目标;单品种持仓不超过10%;轧差持仓不超过预定值;总资金最大回撤不超过预定值;

     风险回报比不低于3.5。



风控流程


内外兼修

内部风控

利用策略内部取得的理论头寸进行风险控制,设置各风险限制因子:

1、单策略单品种单日最大亏损比例限制,根据历史最大回撤和夏普参数等设置单一品种策略回撤控制指标;

2、组合策略最大亏损比例限制;

3、组合持仓比例限制。



外部风控

风控部门利用账户端取得的权益值进行风险控制:

1、当权益单日亏损达到一定值,强行暂停或减仓交易;

2、当权益总亏损达到一定值(根据产品协议设置),迅速进行人工减仓或平仓操作。




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